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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing  7.1291, spot截止当日16:30分最高7.2716, 最低7.2682,振幅34pips,收盘7.2714,境外CNH收盘7.3067,境内外差353pips,美元指数收盘106.01。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日整体  短端下浮 中长端小幅上浮  1y atm trd 4.65-4.675。听闻市场1m atm成交2.325。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1y 25d rr trd 0.65,9m 25d rr trd 0.55。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.235-0.28附近 。

Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期 1w 7.25 put 21pips。听闻市场1y 7.05 usd put trd 1715pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2329美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d 位置;中长期限可见 1W 成交于 1.88% - 1.90% 位置;超长期限可见 6M 1.89% 位置成交。

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