衍生品市场日评

时间： 2025-07-07 01:30     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1535  spot截止当日16：30分最高7.1694  最低7.1628，振幅66pips，收盘7.1650，境外CNH收盘7.1636，境内外差价14pips，美元指数收盘96.97。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体向下波动，1w atm trd 2.75-2.95, 1m atm trd 3.065-3.15, 3m atm trd 3.55, 1y atm trd 4.15-4.225, 1w*1m atm sprd trd 0.275, 1m*3m atm sprd trd 0.485-0.5, 3m*6m atm sprd trd 0.35, 6m*9m atm sprd trd 0.1, 6m*1y atm sprd trd 0.25, 听闻市场1m atm trd 3.3, 3m atm trd 3.575。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平，1w 25d rr trd -0.5, 1m 25d rr trd -0.375, 3m*4m 25d rr sprd trd 0.1。

FLY方面，整体成交水平较上一交易日基本持平，在0.225-0.275区间。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期，o/n 7.1750 usd call trd 6-10pips,  o/n 7.15 usd put trd 5pips, 1m 7.23 usd call trd 38pips, 1w 7.15 usd put trd 60-65pips。

黄金市场

今日黄金询价表现平稳。

现货黄金市场震荡盘整，围绕在3342美元/盎司附近上下震荡。主板品种各期限市场成交价格有所平稳，超短可见 3.00 cents/d - 3.05 cents/d 附近位置成交。

AUX9995品种成交于 ON 9.30 cents 位置。IAU9999品种成交于 2W 1.46% 位置。

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