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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing 7.1122 ,  spot截止当日16:30分最高7.2523,最低7.2483,振幅40pips,收盘7.2521,境外CNH收盘7.2669,境内外差148pips,美元指数收盘104.75。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 整体小幅下浮 1w atm trd 1.8-1.95。听闻市场1m atm trd 2.18-2.21。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 有小幅向上波动趋势 听闻市场1m 25d rr 成交-0.35~-0.3。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平   整体成交区间落在0.25-0.29附近 。

Vanilla方面,今日市场询价不多 主要集中在短期2w 7.22 put 37pips,听闻市场1m 7.19 put 成交67pips,2w 7.27 usd call trd 23pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2315美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.75 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 3M 成交于 1.83% - 1.84% 位置;超长期限可见 7M 1.79% 位置对峙。

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