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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing 7.1310 , spot截止当日16:30分最高7.2728, 最低7.2707,振幅21pips,收盘7.2720,境外CNH收盘7.2895,境内外差175pips,美元指数收盘105.06。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日整体 小幅下浮 on atm trd 23pips,1m atm trd 2.1, 3m atm trd 3.125,6m atm trd 4.35,3m*6m atm sprd trd 1.225。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日小幅下浮  3m 25d rr trd 0.075,2m 20d rr trd par。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.23-0.28附近 。

Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期 exp 05-Aug-2024  7.27 put 260pips ,1w 7.3 call 4pips,1w 7.27 call 43pips。听闻市场2m 7.0 usd put trd 8pips,1y 7.75 usd call trd 120pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2359美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d - 2.925 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 2W 成交于 1.87%  - 1.88% 位置;超长期限可见 6M 1.70% - 1.90% 位置对峙。

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